Flyttande medelvärde är ett knepigt problem för Spark och varje distribuerat system När data sprids över flera maskiner kommer det att finnas vissa tidsfönster som korsar partitioner. Vi måste duplicera data vid början av partitionerna, så att beräkning av glidande medelvärde Per partition ger fullständig täckning. Här är ett sätt att göra detta i Spark Exemplet data. A enkel partitioner som sätter varje rad i den partition vi specificerar med nyckeln. Skapa data med det första fönstret - 1 rader kopierat till föregående partition . Bara beräkna det rörliga genomsnittet på varje partition. På grund av de dubbla segmenten kommer detta inte att ha några luckor i täckning. Val av ett långsiktigt rörligt medelvärde. Använd ett glidande medelvärde som är ungefär hälften av cykeln som du spårar. Om topp-till-topp cykel längd är ungefär 250 dagar 1 år sedan ett 125 dagars glidande medelvärde är lämpligt Cyklängder varierar så att du förmodligen kommer att lämnas med ett urval av flera olika tidsperioder. Markera en rad MAs agai nst prishistorik för diagrammet och jämföra resultaten och välj sedan den bästa passformen. Du kan välja mellan tre typer av rörliga medelvärden på Incredible Charts. Vilka är skillnaderna. Varje typ av rörligt medelvärde har olika egenskaper. Smala glidande medelvärden har en tendensen att barka två gånger och ge en signal när data utanför det normala intervallet läggs till och motsatt signal när samma data släpps från den glidande medelberäkningen vid slutet av tidsperioden. De bör undvikas av denna anledning. Du kan också se, på diagrammet ovan är det vägda glidande medlet mer responsivt än den exponentiella glidande genomsnittliga klättringen högre och snabbare än EMA under starka trender som faller snabbare och längre under nedåtriktningar och omskolning snabbare på reverseringar. I diagrammet nedan kan du se att det finns en signifikant skillnad mellan det 120-dagars exponentiella glidande medlet och det vägda glidande medlet. Det 80-dagars exponentiella glidande medlet är en närmare passform än 120-da y EMA. I kortfattat bör SMA undvikas och den vägda glidande genomsnittliga tidsperioden ökade med ungefär 50 jämfört med exponentiell glidande medelvärde. Vad är skillnaden mellan, säg, ett 30 veckat vägat glidande medelvärde och dess dagliga ekvivalent. Mycket lite, om du tittar på tabellen nedan. Vackert MA s är ett arv av dagarna före datorer, när handlare beräknade MA med deras Texas Instruments-kalkylator eller till och med en Burroughs-tilläggsmaskin. Inputdata hölls till ett minimum. Du kan inte ha din tårta och äta det oavsett vilket glidande medel du väljer, antingen. Håll dig i trenden, men ta dig ut sent vid utgången eller ta reda på dig tidigare, men ge fler tidiga utgående signaler som kostar dig pengar och höjer ditt blod tryck. Du måste bestämma vad ditt främsta mål är att rida trenden fram till dess slut eller för att göra en snabb utgång när trenden reverserar. I en snabb utveckling eller utblåsning, vill du använda ett snabbare rörligt medelvärde som 100-dagars EMA ovanför. I en långsam m den långsammare trenden går ibland bättre, men du kan ofta stoppas med båda. MA s är inte lämpade för handel med långsamma trender. Det finns bara för många falska utgående signaler, oavsett om du handlar med en snabbare rörelse medellång eller långsammare Använd ett filter för att utesluta långsamma trender och använd sedan ett snabbare rörligt medelvärde för återstående starkare trender. Inget överlapp eller ett mellanslag mellan den tidigare sekundära höga och den aktuella sekundära låga eller vice versa i en nedåtriktad trend. För mer På mellanslag, se blind freddy trender. En sekundärkorrigering eller diagrammönster som respekterar det långsiktiga glidande mediet. Kortare korrigeringar kan användas, men desto kortare är korrigeringen, desto större är risken. Direktivet rörelseriktning 11 veckors ADX 25 eller 30 och DI över DI - eller nedanför, för en nedåtriktad pris Oscillator 20 veckor större än noll. Om du ska använda ett snabbare rörligt medelvärde för att spåra primära trender rekommenderar jag att du försöker något av följande. 100-da y EMA eller 150-dagars WMA om du är en varelseavverkning, kommer en 30-veckors WMA att vinna stor skillnad. Om du upptäcker att de är för mottagliga, öka sedan tidsperioden tills du uppnår önskat resultat. Enkla glidande medelvärden Var uppmärksam på att viktade glidmedel är mycket mer responsiva än exponentiella MAs Undvik att använda långsiktiga MA på en långsiktig trend - använd ett filter för att identifiera dem. Försök använda en snabbare glidande genomsnittlig 100-dagars EMA eller 150-dagars viktad MA på starka trender. Hur använder jag MATLAB, hur kan jag hitta 3-dagars glidande medelvärde för en specifik kolumn i en matris och lägga till glidande medelvärde i den matrisen jag försöker beräkna det 3-dagars glidande medlet från botten till toppen av matrisen jag har gett min kod. Given följande matris a och mask. Jag har försökt att implementera conv-kommandot men jag får ett fel Här är det kommandot conv som jag har försökt använda på den andra kolumnen av matris a. Jag önskar ges i följande matris. Om du har några förslag, Jag skulle mycket uppskatta det Tack. För kolumn 2 i matris a, beräknar jag 3-dagars glidande medelvärde enligt följande och placerar resultatet i kolumn 4 i matrisen a Jag bytt namnmatrisen a som önskat Utmatning bara för illustration 3-dagars genomsnittet av 17, 14, 11 är 14 3-dagars genomsnittet av 14, 11, 8 är 11 3-dagars genomsnittet av 11, 8, 5 är 8 och 3-dagars genomsnittet av 8, 5, 2 är 5 inget värde i de nedersta 2 raderna för den 4: e kolumnen eftersom beräkningen för 3-dagars glidande medel börjar längst ner. Giltig utmatning visas inte förrän minst 17, 14 och 11 Förhoppningsvis är det här meningsfullt att Aaron 12 juni kl 13 1 28. I allmänhet skulle det hjälpa om du skulle visa felet I det här fallet gör du två saker fel. Först måste din konvolver delas av tre eller längden på det rörliga genomsnittet. För det andra märker du storleken på c Du kan inte bara passa c till ett typiskt sätt att få ett rörligt medelvärde skulle vara att använda samma. men det ser inte ut som du vill. i stället är du tvungen att använda ac oupel av linjer.
No comments:
Post a Comment