Enkla rörliga medelvärden Gör trenderna kvar Flytta medeltal (MA) är en av de mest populära och ofta använda tekniska indikatorerna. Det glidande medlet är lätt att beräkna och, en gång ritat på ett diagram, är ett kraftfullt visuellt trendspottningsverktyg. Du kommer ofta att höra om tre typer av rörliga medelvärden: enkla. exponentiell och linjär. Det bästa stället att börja är att förstå de mest grundläggande: det enkla glidande medlet (SMA). Låt oss titta på denna indikator och hur det kan hjälpa näringsidkare att följa trender mot större vinster. (För mer om glidande medelvärden, se vår Forex Walkthrough.) Trendlines Det kan inte finnas någon fullständig förståelse för glidande medelvärden utan förståelse för trender. En trend är helt enkelt ett pris som fortsätter att röra sig i en viss riktning. Det finns bara tre riktiga trender som en säkerhet kan följa: En uptrend. Eller hausseffekt, innebär att priset rör sig högre. En downtrend. Eller bearish trend, innebär att priset går lägre. En sido trend. där priset rör sig sidled. Det viktiga att komma ihåg om trender är att priserna sällan rör sig i en rak linje. Därför används rörliga medellinjer för att hjälpa en näringsidkare att lättare identifiera riktningens riktning. (För mer avancerad läsning om detta ämne, se Grunderna i Bollinger-band och Flytta genomsnittliga kuvert: Raffinera ett populärt handelsverktyg.) Flyttande medelkonstruktion Textboksdefinitionen för ett glidande medelvärde är ett genomsnittspris för en säkerhet med en viss tidsperiod. Låt oss ta det mycket populära 50-dagars glidande genomsnittet som ett exempel. Ett 50-dagars glidande medel beräknas genom att ta slutkurserna för de sista 50 dagarna av eventuell säkerhet och lägga dem ihop. Resultatet från additionskalkylen divideras sedan med antalet perioder, i det här fallet 50. För att fortsätta att beräkna det rörliga genomsnittet dagligen, ersätt det äldsta numret med den senaste stängningskursen och gör samma matte. Oavsett hur länge eller kort av ett rörligt medelvärde du ser att plotta, är de grundläggande beräkningarna förblir desamma. Förändringen kommer att vara i antal slutkurser du använder. Så till exempel ett 200-dagars glidande medelvärde är slutkursen för 200 dagar summerad tillsammans och sedan dividerad med 200. Du kommer att se alla typer av glidande medelvärden, från två dagars glidande medelvärden till 250 dagars glidande medelvärden. Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha ett visst antal slutkurser för att beräkna det glidande genomsnittet. Om en säkerhet är helt ny eller bara en månad gammal kommer du inte att kunna göra ett 50-dagars glidande medelvärde eftersom du inte har tillräckligt med datapunkter. Det är också viktigt att notera att vi har valt att använda slutkurs i beräkningarna, men glidande medelvärden kan beräknas med månatliga priser, veckopriser, öppningspriser eller till och med intradagpriser. (Mer information finns i vår handledning för Moving Averages.) Figur 1: Ett enkelt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 1 är ett exempel på ett enkelt glidande medelvärde på ett börsdiagram av Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerar ett 50-dagars glidande medelvärde. I exemplet ovan kan du se att trenden har flyttat lägre sedan slutet av 2007. Priset på Googles andelar sjönk under det 50-dagars glidande genomsnittet i januari 2008 och fortsatte nedåt. När priset korsar under ett glidande medelvärde kan det användas som en enkel handelssignal. Ett drag under det rörliga genomsnittet (som visat ovan) tyder på att björnen har kontroll över prisåtgärden och att tillgången sannolikt kommer att bli lägre. Omvänt antyder ett kors över ett glidande medel att tjurarna är i kontroll och att priset kan bli redo att göra ett drag högre. (Läs mer i aktiekurspriser med trendlines.) Andra sätt att använda rörliga medelvärden Flytta medelvärden används av många näringsidkare för att inte bara identifiera en nuvarande trend utan också som en inloggnings - och utträdesstrategi. En av de enklaste strategierna är beroende av korsningen av två eller flera glidande medelvärden. Grundsignalen ges när kortsiktigt medelvärde passerar över eller under längre sikt glidande medelvärde. Två eller flera glidande medelvärden gör det möjligt för dig att se en längre sikt trend jämfört med ett kortare sikt glidande medelvärde. Det är också en enkel metod för att bestämma om trenden ökar styrkan eller om det är på väg att vända. (För mer om den här metoden läs A Primer på MACD.) Figur 2: Ett långsiktigt och kortare termiskt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 2 använder två glidande medelvärden, en långsiktig (50-dagars, visas av Blå linje) och den andra kortare termen (15-dagars, visad av den röda linjen). Detta är samma Google-diagram som visas i Figur 1, men med tillägg av de två glidande medelvärdena för att illustrera skillnaden mellan de två längderna. Du kommer märka att 50-dagars glidande medelvärdet är långsammare för att anpassa sig till prisändringar. Eftersom det använder mer datapunkter i beräkningen. Å andra sidan är det 15-dagars glidande medlet snabbt att reagera på prisändringar, eftersom varje värde har en större viktning i beräkningen på grund av den relativt korta tidshorisonten. I det här fallet, med hjälp av en korsstrategi, skulle du se till att 15-dagarsgenomsnittet passerar under 50-dagars glidande medelvärde som en post för en kort position. Figur 3: En tre månad Ovanstående är ett tre månaders diagram över United States Oil (AMEX: USO) med två enkla glidande medelvärden. Den röda linjen är det kortare 15-dagars glidande genomsnittet, medan den blå linjen representerar det längre, 50-dagars glidande medelvärdet. De flesta handlare kommer att använda korset av det kortsiktiga glidande genomsnittet över det långsiktiga glidande genomsnittet för att initiera en lång position och identifiera starten på en hausseuropeisk trend. (Läs mer om att tillämpa denna strategi i Trading MACD Divergence.) Stöd är etablerat när ett pris trender nedåt. Det finns en punkt där försäljningspresset sjunker och köparna är villiga att gå in. Med andra ord är ett golv etablerat. Motstånd händer när ett pris trender uppåt. Det kommer en punkt när köpstyrkan minskar och säljarna går in. Detta skulle skapa ett tak. (För mer förklaring, läs Support amp Resistance Basics.) I båda fallen kan ett glidande medel kunna signalera ett tidigt stöd eller motståndsnivå. Till exempel, om en säkerhet drivs lägre i en etablerad uptrend, så skulle det inte vara överraskande att se aktieökningen på ett långsiktigt 200-dagars glidande medelvärde. Å andra sidan, om priset trender lägre, kommer många handlare att se till att lagret stöter mot resistans hos stora glidande medelvärden (50-dagars, 100-dagars, 200-dagars SMA). (För mer om att använda stöd och motstånd för att identifiera trender, läs Trend-Spotting med AccumulationDistribution Line.) Slutsats Flytta medelvärden är kraftfulla verktyg. Ett enkelt glidande medelvärde är lätt att beräkna, vilket gör att det kan användas ganska snabbt och enkelt. En glidande medelvärde största styrka är dess förmåga att hjälpa en näringsidkare att identifiera en nuvarande trend eller upptäcka en eventuell trendomvandling. Flyttande medelvärden kan också identifiera en nivå av stöd eller motstånd för säkerheten, eller fungera som en enkel in - eller utgående signal. Hur du väljer att använda glidande medelvärden är helt upp till dig. Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste vidta för att lämna Europeiska unionen. Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln förutsätter att Moving medeltal indikerar en objektiv åtgärd av trendriktning genom att utjämna prisdata. Normalt beräknat med slutkurs, kan glidande medelvärdet också användas med median. typisk. viktad stängning. och höga, låga eller öppna priser samt andra indikatorer. Kortare längd glidande medelvärden är känsligare och identifierar nya trender tidigare, men ger också fler falska larm. Längre glidande medelvärden är mer tillförlitliga men mindre mottagliga, bara hämtar de stora trenderna. Använd ett glidande medelvärde som är halva längden på cykeln som du spårar. Om cykel längden topp-till-topp är ungefär 30 dagar, är ett 15-dagars glidande medel lämpligt. Om 20 dagar, då är ett 10 dagars glidande medel lämpligt. Vissa handlare kommer emellertid att använda 14 och 9 dagars glidande medelvärden för ovanstående cykler i hopp om att generera signaler något före marknaden. Andra favoriserar Fibonacci-numren på 5, 8, 13 och 21. 100 till 200 dag (20 till 40 veckor) glidande medelvärden är populära för längre cykler 20 till 65 dagar (4 till 13 veckor) glidande medelvärden är användbara för mellancykler och 5 Till 20 dagar för korta cykler. Det enklaste glidande medelvärdet genererar signaler när priset går över det glidande medlet: Gå långt när priset går över det glidande medlet underifrån. Gå kort när pris korsar till under det glidande genomsnittet ovanifrån. Systemet är benäget för spetsar i varierande marknader, med prisöverföring fram och tillbaka över det glidande medlet, vilket genererar ett stort antal falska signaler. Av den anledningen använder glidande medelsystem normalt filter för att minska pipsågar. Fler sofistikerade system använder mer än ett glidande medelvärde. Två rörliga medelvärden använder ett snabbare rörligt medelvärde som ersättning för slutkurs. Tre rörliga medelvärden använder ett tredje glidande medelvärde för att identifiera när priset sträcker sig. Flera rörliga medelvärden använder en serie med sex snabbrörande medelvärden och sex långa glidande medelvärden för att bekräfta varandra. Förskjutna rörliga medelvärden är användbara för trend-följande ändamål, vilket minskar antalet whipsaws. Keltner Channels använder band ritade på ett flertal av genomsnittliga sanna intervall för att filtrera glidande medelvärdeövergångar. Den populära MACD-indikatorn (Moving Average Convergence Divergence) är en variant av de två glidande medelvärdena, plottad som en oscillator som subtraherar det långsamma glidmedlet från det snabbrörande medeltalet. Det finns flera olika typer av rörliga medelvärden, var och en med sina egna särdrag. Enkla glidande medelvärden är enklaste att konstruera, men också de mest utsatta för snedvridning. Viktiga glidmedel är svåra att konstruera, men pålitliga. Exponentiella glidande medelvärden uppnår fördelarna med viktning kombinerat med enkel konstruktion. Wilder glidande medelvärden används främst i indikatorer utvecklade av J. Welles Wilder. I huvudsak samma formel som exponentiella glidmedel, använder de olika viktningar mdash för vilka användare behöver göra ersättning. Indikatorpanel visar hur man ställer in glidmedel. Standardinställningen är ett 21-dagars exponentiellt glidande medel. Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortfristiga näringsidkare. (se De fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset förflyttas totalt och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars - eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, skapa den singulära strömmande linjen. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell rörligt medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medelvärde kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet (en minut, dagligen, veckovis, etc) beroende på handlarens handelshorisont. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblickstid. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom det följer priset snabbare och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Justering av glidande medel så att det ger mer exakta signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare, och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som den indikerar att trenden går ner. Detta är känt som en deaddeath Cross Moving-medelvärden beräknas baserat på historiska data, och inget om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför verkar resultaten med hjälp av rörliga medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. Och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prishandlingen blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka och generera flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA crossovers, där MAs blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i viss tid kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (20 dagar till exempel) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan förefalla prediktivt, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste vidta för att lämna Europeiska unionen. Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. Hur man läser ett rörligt genomsnitt Tekniska handlare konfronteras med många val när det gäller vilka indikatorer som ska användas i sin handel. Ofta än inte Forex-handlare, på en gång i sin karriär, vänder sig till Moving Averages (MVArsquos) för att hitta marknadstrender och momentum. Överraskande efter att ha läst att analysera MVArsquos, finner handlare ofta att de snabbt kan identifiera olika typer av prisåtgärder som de inte kunde identifiera före utan tekniska indikatorer på sina diagram. Använda Flyttmedel kan hjälpa till att ge en näringsidkare en fördel när man planerar en handelsstrategi. Så letrsquos börjar lära sig hur man läser glidande medelvärden. (Skapad av Walker England) Så här läser du Moving Averages Bilden ovan representerar några av de mer vanliga rörliga genomsnittsvärdena, inklusive en 30 (grön), 50 (svart) och 200 (röd) period MVA. Dessa indikatorer är tekniska verktyg som helt enkelt mäter medelpris eller växelkurs för ett valutapar över en viss tidsperiod. Om vi tittar specifikt på ett 200-års glidande medelvärde lägger indikatorn till slutkursen för de sista 200 ljusen på grafen. Då divideras den totala med 200 för att fastställa var indikatorn är ritad på diagrammet. Eftersom rörliga medelvärden representerar ett genomsnittligt slutkurs under en vald tidsperiod har de möjlighet att filtrera bort överflödigt marknadsstörning. Till exempel kan vi se på EURUSD-diagrammet nedanför priset ligger under 200-talet M V A. Eftersom priset är handel över denna rörliga genomsnittliga handlare kanske föredrar möjligheter att köpa samtidigt som man undviker försäljningsmöjligheter. Detsamma kan vara sant för mindre period Moving Averages också. Eftersom pris korsar antingen över eller under dessa planerade nivåer i grafen kan det tolkas som antingen styrka eller svaghet för ett specifikt valutapar. (Skapad av Walker England) Flyttande genomsnittliga övergångar Vissa näringsidkare kan välja att använda mer än ett rörligt medelvärde som avbildat i vår primära graf. När man använder en serie rörliga medelvärden kan handlare använda en crossover-handelsstrategi. Dessa handlare väljer en serie medeltal och ser trenden nedåt när den kortare perioden (snabbare) glidande medelvärdet ligger under längre period (långsammare) glidande medelvärde. Denna metod att använda mer än en indikator kan vara mycket användbar i trendingmarknaderna och liknar att använda MACD-oscillatorn. Det bör noteras att rörliga medelvärden kommer att röra sig sidled i en varierande marknad. Under dessa förhållanden kommer glidande medelvärden att börja kasta ihop, eftersom inga nya prissättningshöjningar eller lågnivåer skapas och förlorar deras effektivitet. I händelse av detta bör de närstående handlarna överväga en annan indikator baserad på rådande marknadsförhållanden. --- Skrivet av Walker England, Handelsinstruktör För att få Walkersrsquo-analys direkt via e-post, var vänlig ANMÄR DIG HÄR DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.
No comments:
Post a Comment